Vous disposez maintenant des différents éléments qui composent un processus de trading complet.
L’étape suivante consiste à les réunir dans un seul document que vous pourrez réellement utiliser avant et pendant chaque session de trading.
Nous appellerons ce document votre algorithme personnel de trading.
S’il y a un document que vous devriez garder à portée de main chaque fois que vous tradez, c’est celui-ci.
Il ne s’agit pas simplement d’une liste de règles.
C’est votre plan opérationnel.
Il vous indique ce que vous êtes autorisé à faire, ce que vous ne devez pas faire et ce qui doit être présent avant d’exécuter un trade.
Ce dernier point est important.
Lorsque le marché est fermé et que vous réfléchissez avec lucidité, respecter une règle peut sembler facile. Mais lorsque le marché évolue, que vous venez de subir une perte et qu’un autre setup commence à se former devant vous, cette même règle peut soudainement devenir beaucoup plus facile à remettre en question.
L’algorithme existe précisément pour éviter que vous négociiez avec vous-même dans ces moments-là.
Les décisions ont déjà été prises.
Votre rôle est de les exécuter.
Comment Construire Votre Algorithme ?
Il n’existe pas de format unique à suivre.
Vous pouvez créer votre algorithme dans Word ou en PDF, l’imprimer et le garder à côté de votre espace de trading. Si vous préférez une version numérique, conservez-le dans un endroit immédiatement accessible sur votre ordinateur. Vous pouvez même l’utiliser comme fond d’écran si cela vous permet de le consulter plus facilement avant chaque session.
Le design n’a aucune importance.
Ce qui compte, c’est le contenu.
Votre algorithme doit être suffisamment court pour pouvoir être consulté facilement, mais suffisamment complet pour que vous n’ayez pas à inventer des règles pendant que le marché évolue.
À ce stade, créer un algorithme personnel ne signifie pas créer une stratégie différente.
La stratégie Xcelerate Trade fournit le cadre technique que vous avez appris tout au long de l’Académie. Votre algorithme personnel organise ce cadre sous la forme d’un processus que vous pouvez suivre avec régularité, tout en y intégrant les règles de Risk, de psychologie et de discipline qui s’appliquent à votre propre trading.
Un algorithme pratique peut être divisé en quatre sections.
1. Règles Techniques
La première section doit contenir l’ensemble du processus technique requis avant qu’un trade puisse être exécuté.
C’est ici que tout ce que vous avez appris sur la stratégie devient opérationnel.
Elle doit définir :
le News Filter ;
le Session Filter et la fenêtre de trading ;
l’instrument que vous tradez ;
le timeframe utilisé pour l’analyse et l’Exécution ;
les conditions de liquidité ;
le CHoCH requis ;
le Second Leg lorsque le setup l’exige ;
le Displacement répondant aux critères ;
la configuration FVG requise ;
la classification du setup ;
les conditions d’Entry ;
le Stop Loss structurel ;
le Take Profit prédéfini ;
le Risk-to-Reward Ratio minimum planifié ;
le Risk autorisé par trade ;
le processus de Position Size.
Cette section doit décrire l’ensemble du processus d’un trade dans l’ordre dans lequel vous prenez réellement vos décisions.
Pour le processus principal Xcelerate Trade, la logique reste :
Filtres → Liquidité → CHoCH → Structure requise du setup → Displacement → Configuration FVG → Exécution
Le parcours exact dépend du setup exécuté, mais le principe reste le même.
Avant chaque Exécution, vous devez pouvoir parcourir votre algorithme et vérifier que toutes les conditions requises pour ce setup sont présentes.
News Filter validé ?
Session Filter validé ?
Contexte de liquidité valide ?
CHoCH valide ?
Structure requise du setup présente ?
Displacement répondant aux critères et FVG valide ?
Entry, Stop Loss structurel, Take Profit prédéfini et RRR planifié valides ?
Risk et Position Size calculés ?
Si la réponse à l’une des conditions obligatoires est non, l’algorithme doit rendre la décision suivante très simple :
No Trade.
C’est l’un des principaux avantages d’avoir les règles par écrit.
Vous ne décidez pas de ce qui constitue un trade valide tout en observant un graphique en mouvement.
Vous l’avez décidé avant le début de la session.
2. Règles Psychologiques
La deuxième section contient vos règles personnelles.
Elles sont tout aussi importantes que les règles techniques.
Précédemment dans l’Académie, nous avons établi un principe simple :
Valid Setup + Ready Trader = Execution
Un setup techniquement valide ne représente donc qu’une partie de la décision.
Vos règles psychologiques peuvent notamment inclure :
Ne tradez pas lorsque vous êtes très fatigué.
Ne tradez pas lorsque vous êtes en colère ou émotionnellement perturbé.
Ne tradez pas immédiatement après un conflit si celui-ci affecte votre prise de décision.
N’essayez pas de récupérer immédiatement vos pertes en forçant de nouveaux trades.
N’augmentez pas le Risk après un trade perdant.
Ne modifiez pas les règles de la stratégie pendant la session.
Ces règles ne seront pas identiques pour tous les traders.
Avec le temps, vous commencerez à reconnaître les situations dans lesquelles vous prenez vos moins bonnes décisions.
Notez-les.
C’est ici que le journal construit dans la leçon précédente devient particulièrement utile.
Supposons que votre journal montre régulièrement que les trades pris après une perte sont plus susceptibles de recevoir une évaluation Forced ou Hurried pour la qualité de l’exécution.
Il ne s’agit alors plus simplement d’une impression.
Vous avez identifié une faiblesse récurrente dans votre propre exécution.
Cela peut justifier l’ajout d’une règle personnelle destinée à empêcher le même comportement de se répéter.
Cela crée une relation importante entre les deux documents :
L’algorithme définit la manière dont vous avez l’intention de trader.
Le journal enregistre la manière dont vous avez réellement tradé.
L’écart entre les deux vous montre ce qu’il vous reste à améliorer.
3. Règles de Discipline
La troisième section définit les comportements qui permettent de maintenir la cohérence de l’ensemble du processus.
Certaines règles devraient apparaître dans presque tous les algorithmes de trading :
Enregistrez chaque trade dans le journal.
Respectez le Risk prédéfini.
N’exécutez pas de trades en dehors du plan.
Respectez la Three Losses Rule lorsqu’elle s’applique.
Analysez vos trades à la fin de chaque semaine.
Mettez à jour vos statistiques globales chaque mois.
Ne modifiez pas la stratégie à cause d’un seul trade perdant ou d’une courte série de résultats.
Aucune de ces règles ne semble particulièrement compliquée.
C’est précisément pour cette raison qu’il est facile de les sous-estimer.
Savoir que vous devez respecter votre Risk est simple.
Le respecter immédiatement après un trade perdant, c’est là que la règle prend toute son importance.
Savoir que vous devez attendre un setup valide est simple.
Rester en dehors du marché lorsqu’aucune opportunité ne répond aux critères, c’est là que la discipline intervient.
Savoir que vous devez enregistrer chaque trade dans votre journal est simple.
Enregistrer les trades Bad et Forced avec la même honnêteté que les Perfect, c’est là que le journal devient réellement utile.
Un algorithme de trading n’a de valeur que si les règles écrites résistent au contact du marché.
4. Principes Personnels
La dernière partie de votre algorithme peut contenir quelques principes qui vous aident à rester concentré sur l’objectif à long terme.
Vous n’en avez pas besoin de beaucoup.
Deux ou trois suffisent.
L’un des principes que nous utilisons est :
L’argent n’est qu’un outil.
L’argent n’est pas le seul objectif du processus.
L’objectif est de construire un processus reproductible capable de produire une expectancy positive sur un échantillon significatif de trades.
Si votre seul objectif est le résultat du prochain trade, chaque perte pèse davantage sur vos émotions.
Si votre objectif est la qualité du processus sur des centaines de trades, le résultat d’un seul trade a beaucoup moins d’influence sur votre prochaine décision.
Un autre principe est :
Ne prenez que les meilleures opportunités.
Vous n’avez pas besoin de trader tous les jours.
Vous n’avez pas besoin d’exécuter chaque setup.
Et vous n’avez certainement pas besoin de créer artificiellement une opportunité simplement parce que vous avez passé deux heures à observer un graphique.
Parfois, exécuter correctement l’algorithme signifie prendre un trade.
Parfois, exécuter correctement l’algorithme signifie ne rien faire.
La patience fait partie de la stratégie.
Et l’un des principes les plus forts du cadre Xcelerate Trade est :
Si vous enfreignez votre système, vous devez assumer le résultat.
La formulation est volontairement directe.
Son objectif est de vous rappeler votre responsabilité.
Cela ne signifie pas que chaque trade perdant est de votre faute. Un trade parfaitement exécuté peut perdre. La volatilité, le slippage et des développements inattendus du marché peuvent affecter le résultat final.
Cela signifie que lorsque vous enfreignez volontairement votre propre algorithme, vous devez assumer la responsabilité de cette décision, quel que soit le résultat obtenu ensuite.
Si vous entrez sans la Confirmation requise et que le trade est gagnant, le profit ne transforme pas cette décision en une bonne décision.
Si vous respectez toutes les règles et que le trade est perdant, la perte ne transforme pas cette décision en une mauvaise décision.
C’est le même principe que celui établi dans le journal de trading :
Le processus et le résultat ne sont pas la même chose.
Assumer la responsabilité du processus est l’un des fondements d’un trading discipliné.
Lisez Votre Algorithme Chaque Jour
Au début, il est facile d’oublier certaines règles.
C’est normal.
C’est pourquoi nous recommandons de lire votre algorithme avant chaque session de trading.
Cela ne devrait pas prendre plus de deux ou trois minutes.
Vous vous rappelez ainsi ce qui répond aux critères, ce qui n’y répond pas, le Risk que vous êtes autorisé à prendre et les comportements que vous n’accepterez pas de votre part pendant cette session.
Avec le temps, beaucoup de ces règles deviendront de plus en plus automatiques.
Vous reconnaîtrez le processus sans avoir besoin de vous rappeler consciemment chaque phrase.
C’est l’objectif.
Mais la familiarité ne doit jamais devenir une excuse pour abandonner le plan.
Si votre Exécution commence à s’éloigner de vos règles, revenez à l’algorithme écrit.
Votre Algorithme n’Est Pas un Document Définitif
Ne considérez pas l’algorithme comme un document que vous créez une fois et que vous ne modifierez plus jamais.
À mesure que vous accumulez de l’expérience et analysez vos statistiques, vous en apprendrez davantage sur votre propre trading.
Peut-être exécutez-vous certains setups nettement mieux que d’autres.
Peut-être votre journal montre-t-il que la qualité de votre exécution se détériore pendant une partie précise de la session.
Peut-être que des tests répétés permettent d’identifier un ajustement qui améliore réellement votre processus.
L’algorithme doit pouvoir évoluer en fonction de ces preuves.
Mais cela ne signifie pas qu’il faut le modifier chaque fois que vous découvrez une nouvelle idée.
Un trade ne constitue pas une preuve.
Une semaine difficile ne suffit pas pour réécrire la stratégie.
Et une nouvelle règle ne doit pas intégrer votre algorithme simplement parce qu’elle semble logique.
Une observation vous donne quelque chose à étudier.
Les tests et les statistiques vous indiquent si cette observation mérite de devenir une partie du processus.
Les modifications techniques doivent donc être clairement définies et testées sur un échantillon significatif avant d’être intégrées à votre Exécution habituelle. Les règles personnelles de discipline peuvent également évoluer lorsque votre journal identifie de manière répétée des comportements qui doivent être contrôlés.
Cette distinction vous protège contre l’une des erreurs les plus faciles à commettre en trading:
modifier continuellement le processus tout en pensant que vous êtes en train de l’optimiser.
Votre algorithme doit évoluer.
Il ne doit pas dériver.
La perspective Xcelerate Trade
La stratégie Xcelerate Trade vous indique comment fonctionne le processus de trading.
Votre algorithme personnel de trading transforme ces connaissances en un plan opérationnel prédéfini.
Sa valeur ne réside pas dans le fait qu’il contient des règles que vous seriez incapable de mémoriser.
Sa valeur vient du fait que ces règles ont été définies avant que le marché, vos émotions ou le résultat du trade précédent puissent influencer votre prochaine décision.
Gardez-le à portée de main.
Lisez-le avant la session.
Utilisez-le avant l’Exécution.
Comparez ensuite ce que vous avez réellement fait avec ce que l’algorithme indiquait que vous deviez faire.
Cela crée un processus continu :
Algorithme → Exécution → Journal → Revue → Statistiques → Ajustement Fondé sur les Preuves
Puis le processus recommence.
L’algorithme vous indique ce qui devrait se produire.
L’Exécution montre ce que vous avez réellement fait.
Le journal conserve les preuves.
Les statistiques révèlent les schémas récurrents.
Et ce n’est qu’à ce moment-là que vous décidez si quelque chose mérite réellement d’être ajusté.
C’est ainsi que la stratégie devient progressivement votre propre processus de trading discipliné, sans perdre la structure qui lui a donné sa cohérence dès le départ.
L’objectif n’est pas d’écrire l’algorithme parfait.
L’objectif est de devenir de plus en plus régulier dans l’application d’un bon algorithme.