Dans la leçon précédente, nous avons appris que le nombre de Fair Value Gaps ne suffit pas à lui seul pour classifier un setup.
Deux Fair Value Gaps valides peuvent former un Two Gap Setup (TG) ou un Two Consecutive Gap Setup (TCG), selon que les gaps sont séparés ou consécutifs.
La même distinction s’applique lorsque trois Fair Value Gaps valides se développent.
Dans cette leçon, nous allons étudier les deux derniers setups classifiés principalement selon le nombre et la disposition des Fair Value Gaps :
Three Gap Setup (3G) et Three Consecutive Gap Setup (3CG).
Ces setups apparaissent beaucoup moins fréquemment que les configurations étudiées jusqu’à présent, mais la stratégie sous-jacente reste la même.
Les conditions de la stratégie viennent en premier.
Nous examinons ensuite la manière dont les Fair Value Gaps se sont formés, classifions le setup qui en résulte et appliquons sa règle d’exécution.
Three Gap Setup (3G)
Le Three Gap Setup repose exactement sur la même base stratégique.
Les Filters sont validés, la liquidité pertinente est prise, un CHoCH valide se développe et un Displacement suit.
Trois Fair Value Gaps valides se forment au sein du mouvement pertinent.
Cette fois, cependant, ils sont séparés.
Le prix évolue entre eux, et les Fair Value Gaps sont séparés par de petits retracements du marché plutôt que de former une seule séquence consécutive.
La structure devient :
Filters Validés → Liquidité Prise → CHoCH Valide → Displacement → Trois Fair Value Gaps Séparés → 3G
C’est ce qui distingue le 3G du 3CG.
Le 3G contient trois Fair Value Gaps valides séparés.
Le 3CG contient trois Fair Value Gaps valides consécutifs.
Toutes les autres règles de la stratégie restent identiques.
Exécuter le Three Gap Setup (3G)
Une fois que trois Fair Value Gaps valides séparés se sont développés et que la configuration est classifiée comme 3G, le Fair Value Gap du milieu est utilisé comme zone d’exécution.
En utilisant le même ordre chronologique de formation :
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
la zone d’exécution est le Fair Value Gap 2.
La règle Xcelerate Trade pour le 3G est :
Trois Fair Value Gaps Valides Séparés → Exécuter depuis le Fair Value Gap du Milieu
Nous ne sélectionnons pas l’un des trois gaps en fonction de l’Entry qui semble la plus attractive sur un graphique individuel.
Une fois la structure classifiée, nous appliquons systématiquement la règle d’exécution correspondante.
La séquence complète est :
Filters → Liquidité → CHoCH → Displacement → Trois Fair Value Gaps Séparés → 3G → Fair Value Gap du Milieu → Retracement → Entry
Les mêmes règles concernant le Stop Loss structurel, le Risk planifié, la Position Size et le Take Profit continuent de s’appliquer.
Three Consecutive Gap Setup (3CG)
La deuxième configuration à trois gaps est le Three Consecutive Gap Setup.
Comme pour chaque setup de ce chapitre, nous ne commençons pas par les Fair Value Gaps.
Les Filters pertinents doivent être validés, la liquidité doit être prise, un CHoCH valide doit se développer et un Displacement clair doit suivre.
Au sein de ce Displacement, trois Fair Value Gaps valides se forment de manière consécutive.
Chacun se forme directement après le précédent au sein de la même séquence de Displacement, sans la séparation qui caractériserait le 3G.
La structure est :
Filters Validés → Liquidité Prise → CHoCH Valide → Displacement → Trois Fair Value Gaps Consécutifs → 3CG
La caractéristique déterminante n’est donc pas simplement la présence de trois Fair Value Gaps.
C’est le fait que les trois soient consécutifs.
Exécuter le Three Consecutive Gap Setup (3CG)
Une fois la structure classifiée comme 3CG, le Fair Value Gap du milieu devient la zone d’exécution.
Tout au long de cette leçon, les Fair Value Gaps sont numérotés selon l’ordre chronologique dans lequel ils se forment pendant le Displacement :
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
Le Fair Value Gap du milieu est donc le Fair Value Gap 2.
La règle Xcelerate Trade pour le 3CG est :
Trois Fair Value Gaps Valides Consécutifs → Exécuter depuis le Fair Value Gap du Milieu
Cette règle provient des tests historiques utilisés pour développer la stratégie.
Si le Fair Value Gap du milieu est inhabituellement large, l’exécution peut être affinée vers son midpoint plutôt que d’utiliser automatiquement le bord du gap.
Il ne s’agit pas d’une règle absolue, mais d’un affinage issu des tests historiques sur lesquels repose la stratégie.
Lorsque le prix effectue un retracement vers la zone d’exécution désignée conformément aux règles de la stratégie, la position peut être exécutée.
Le Stop Loss reste basé sur l’invalidation structurelle : sous le Low structurel pertinent pour un Buy ou au-dessus du High structurel pertinent pour un Sell, avec une petite marge lorsque cela est approprié.
La Position Size est ensuite calculée en fonction du Risk planifié et de la distance réelle du Stop Loss.
La séquence complète est :
Filters → Liquidité → CHoCH → Displacement → Trois Fair Value Gaps Consécutifs → 3CG → Fair Value Gap du Milieu → Retracement → Entry
3G vs. 3CG - La Différence Structurelle
La distinction suit la même logique de classification que celle établie pour le TG et le TCG.
Pour le 3G :
Trois Fair Value Gaps Valides Séparés → Fair Value Gap du Milieu
Pour le 3CG :
Trois Fair Value Gaps Valides Consécutifs → Fair Value Gap du Milieu
La différence entre les deux setups est donc structurelle.
Le 3G contient trois Fair Value Gaps séparés.
Le 3CG contient trois Fair Value Gaps consécutifs.
Dans les deux cas, le Fair Value Gap du milieu est utilisé comme zone d’exécution.
Contrairement au TG et au TCG, où la différence structurelle modifie également le Fair Value Gap sélectionné pour l’exécution, la distinction entre le 3G et le 3CG modifie la classification du setup, mais pas le Fair Value Gap principal utilisé pour l’exécution.
C’est important, car la classification n’est pas utile uniquement lorsqu’elle modifie l’Entry.
Elle nous permet également de documenter séparément des configurations structurellement différentes et d’évaluer leur comportement sur un échantillon plus large.
D’un Gap à Trois Gaps
À ce stade, la logique des setups basés sur les gaps devrait devenir plus claire.
L’OSG contient un Fair Value Gap valide.
Le TG et le TCG contiennent deux Fair Value Gaps valides et se distinguent selon que ces gaps sont séparés ou consécutifs.
Le 3G et le 3CG contiennent trois Fair Value Gaps valides et suivent la même distinction structurelle.
L’objectif n’est pas de rechercher un nombre préféré de Fair Value Gaps.
Nous laissons la structure se développer dans le cadre des conditions requises par la stratégie et classifions ce que le marché produit.
Le même principe que nous avons renforcé tout au long de l’Academy continue de s’appliquer :
Les conditions de la stratégie viennent en premier. La classification du setup vient ensuite.
3G et 3CG dans l’Échantillon Historique de Xcelerate Trade
Les statistiques utilisées tout au long de ce chapitre proviennent d’environ 2 000 setups historiques identifiés, documentés, analysés et classifiés dans le journal de trading de Xcelerate Trade.
Ensemble, le Three Gap Setup et le Three Consecutive Gap Setup représentaient environ 4 % des configurations classifiées au sein de cet échantillon.
Leur Win Rate observé combiné était d’environ 50 %.
Ils sont ainsi beaucoup moins fréquents que les setups étudiés précédemment dans ce chapitre et présentent le Win Rate observé le plus faible parmi les setups d’exécution présentés jusqu’à présent.
Cela ne signifie pas qu’il s’agit de setups invalides.
Cela signifie que leur profil historique est différent.
Un Win Rate observé de 50 % ne doit pas non plus être interprété de manière isolée.
Le résultat d’une stratégie de trading dépend non seulement de la fréquence à laquelle les trades sont gagnants, mais également de la relation entre les gains réalisés et les pertes réalisées sur l’ensemble de l’échantillon.
La stratégie Xcelerate Trade exige un Risk : Reward Ratio planifié minimum de 1:2 lors de la définition d’un trade. Cependant, un Risk : Reward Ratio planifié ne garantit pas à lui seul une espérance réalisée positive.
Le Win Rate historique présenté ici décrit ce qui s’est produit au sein de l’échantillon documenté. Il ne garantit pas le résultat des futurs setups 3G ou 3CG.
Ces statistiques incluent également les contextes plus larges dans lesquels ces setups ont été identifiés au sein des données de la stratégie, et pas uniquement des exemples basés sur HOD / LOD.
Un Exemple Pratique
Considérons un setup bearish potentiel.
Les Filters pertinents sont validés et HOD / BSL est pris.
Un CHoCH bearish valide se développe, suivi d’un Displacement.
Trois Fair Value Gaps valides se forment au cours du mouvement pertinent.
Avant de penser à l’Entry, nous déterminons comment ces gaps sont organisés.
Si les trois Fair Value Gaps sont séparés, la configuration est classifiée comme 3G.
Si les trois sont consécutifs, la configuration est classifiée comme 3CG.
Dans les deux cas, le Fair Value Gap 2, c’est-à-dire le Fair Value Gap du milieu selon l’ordre chronologique de formation, devient la zone d’exécution.
Nous attendons ensuite le retracement requis et exécutons conformément aux règles de la stratégie.
Le Stop Loss est placé au-dessus du High structurel pertinent, avec une petite marge lorsque cela est approprié, et la Position Size est calculée en fonction du Risk planifié et de la distance réelle du Stop Loss.
Nous identifions d’abord le nombre de Fair Value Gaps valides, puis déterminons leur relation afin de classifier correctement le setup.
Ce n’est qu’ensuite que nous appliquons la règle d’exécution.
À vous de pratiquer
Ouvrez un graphique historique du SPX500 et identifiez des exemples dans lesquels trois Fair Value Gaps valides se sont développés après l’alignement des conditions requises par la stratégie.
Pour chaque exemple, numérotez les Fair Value Gaps selon leur ordre chronologique de formation :
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
Déterminez ensuite s’ils sont séparés ou consécutifs.
Classifiez chaque exemple comme 3G ou 3CG et marquez :
la liquidité prise ;
le CHoCH ;
le Displacement ;
les trois Fair Value Gaps valides ;
la classification du setup ;
le Fair Value Gap du milieu utilisé pour l’exécution ;
l’Entry ;
le Stop Loss structurel.
Incluez aussi bien des exemples gagnants que perdants dans votre journal de trading.
Ne recherchez pas spécifiquement des 3G ou des 3CG simplement parce qu’ils constituent le sujet de cette leçon. Ce sont des configurations relativement rares.
L’objectif est de les reconnaître et de les classifier correctement lorsqu’ils apparaissent.
La perspective Xcelerate Trade
À mesure que le nombre de Fair Value Gaps augmente, il peut être tentant de rendre l’analyse plus complexe.
La stratégie ne l’exige pas.
La même base reste en place.
Nous validons d’abord les conditions de la stratégie.
Nous observons la structure qui se développe.
Nous déterminons combien de Fair Value Gaps valides se sont formés et comment ils sont organisés.
Ensuite, nous classifions le setup et appliquons sa règle d’exécution.
Le 3G et le 3CG apparaissent moins fréquemment que les setups étudiés précédemment, et leur Win Rate historique au sein de notre échantillon est plus faible.
C’est précisément pour cette raison que la documentation est importante.
Nous n’excluons pas un setup valide en raison d’un seul trade perdant, et nous n’accordons pas davantage d’importance à un setup rare en raison d’un seul trade gagnant exceptionnel.
Nous évaluons les structures récurrentes à partir de règles cohérentes et d’éléments documentés.
L’objectif n’est pas de forcer le marché à produire le setup que nous souhaitons.
Il s’agit de reconnaître le setup que le marché a réellement produit et d’appliquer de manière cohérente les règles qui lui sont associées.
Dans la prochaine leçon, nous dépasserons les classifications basées sur le nombre de gaps pour étudier le setup le plus fréquemment identifié dans notre échantillon historique : le Second Leg Setup (SLG).