Nous avons maintenant étudié les principaux setups utilisés dans la stratégie Xcelerate Trade et établi comment chacun d’entre eux est identifié et exécuté.
Deux catégories restent :
Multiple Gaps Setup (MGS)
Unclassified
Ensemble, elles ne représentent qu’un faible pourcentage des setups historiques analysés.
Elles ne sont pas au centre du plan d’exécution principal, mais il reste important de les comprendre.
Savoir reconnaître lorsqu’une structure ne fournit pas une exécution suffisamment claire fait partie de l’application correcte d’une stratégie fondée sur des règles.
Parfois, la bonne décision consiste à ne pas forcer un trade.
Multiple Gaps Setup (MGS)
Jusqu’à présent, nous avons étudié :
One Simple Gap Setup (OSG)
Two Gap Setup (TG)
Two Consecutive Gap Setup (TCG)
Three Gap Setup (3G)
Three Consecutive Gap Setup (3CG)
Second Leg Setup (SLG)
Ces setups partagent une caractéristique importante : la structure des Fair Value Gaps est suffisamment définie pour que nous puissions appliquer une règle d’exécution spécifique.
Il existe également des situations dans lesquelles, après le CHoCH et le Displacement, un plus grand nombre de Fair Value Gaps consécutifs se forment au sein de la même impulsion.
Par exemple :
quatre Fair Value Gaps ;
cinq Fair Value Gaps ;
six Fair Value Gaps ou davantage.
Ces structures sont classifiées comme Multiple Gaps Setup (MGS).
Pourquoi le MGS ne Fait-il pas Partie du Plan d’Exécution Principal ?
La difficulté du MGS est simple.
À mesure que le nombre de Fair Value Gaps au sein de la même impulsion augmente, il devient plus difficile d’identifier une zone d’exécution objective unique.
Il n’existe plus de règle suffisamment claire pour déterminer quel Fair Value Gap doit être utilisé.
Un trader pourrait sélectionner le premier.
Un autre pourrait sélectionner le troisième.
Un autre encore pourrait sélectionner le dernier.
À ce stade, l’exécution devient de plus en plus subjective.
Une stratégie professionnelle doit être objective et reproductible.
C’est pourquoi le Multiple Gaps Setup ne fait pas partie du plan d’exécution principal de Xcelerate Trade.
Le fait que le prix puisse bien réagir après un MGS ne change pas ce principe.
Une structure de marché peut produire un mouvement favorable sans pour autant remplir les conditions requises pour une exécution standard.
La stratégie repose sur des probabilités et des règles reproductibles, et non sur des exceptions individuelles.
Que se Passe-t-il si un Trader Choisit Malgré Tout d’Exécuter un MGS ?
La règle principale de Xcelerate Trade reste d’éviter le MGS.
Cependant, le cadre historique sur lequel repose la stratégie comprend également une approche possible pour les traders expérimentés qui choisissent de manière indépendante de travailler avec cette structure.
Dans ce cas, la référence d’exécution est le dernier Fair Value Gap formé.
Dans de nombreux cas, il s’agit du dernier Fair Value Gap resté non comblé, c’est-à-dire de la zone dans laquelle le prix termine le processus de rebalancing avant de poursuivre l’impulsion.
Cette approche ne fait pas partie des règles d’exécution principales de la stratégie Xcelerate Trade.
Elle ne doit donc pas être considérée comme équivalente aux modèles d’exécution établis pour l’OSG, le TG, le TCG, le 3G, le 3CG ou le SLG.
Pour les traders qui apprennent encore la stratégie, la règle reste simple :
Évitez le Multiple Gaps Setup.
MGS dans l’Échantillon Historique de Xcelerate Trade
Les statistiques de ce chapitre proviennent du même journal de trading Xcelerate Trade contenant environ 2 000 setups historiques identifiés, documentés, analysés et classifiés.
Le Multiple Gaps Setup représentait environ 1 % des setups de cet échantillon.
Son Win Rate observé était d’environ 40 %.
Parmi les catégories de setups définies dans la stratégie, le MGS présentait le Win Rate observé le plus faible.
Ce résultat historique soutient la décision de ne pas inclure le MGS dans le plan d’exécution principal.
Comme pour chaque statistique présentée dans ce chapitre, ce chiffre décrit l’échantillon historique. Il ne constitue pas une prédiction des performances futures.
Unclassified
La dernière catégorie est Unclassified.
Cette catégorie comprend les trades ou les structures de marché qui ne peuvent pas être clairement classifiés dans l’un des setups définis par Xcelerate Trade.
Il s’agit de situations atypiques dans lesquelles la structure de marché ne correspond pas suffisamment aux règles des setups étudiés dans ce chapitre pour permettre une classification reproductible.
Elles peuvent inclure :
des impulsions supplémentaires ;
des changements structurels inhabituels ;
des combinaisons de plusieurs caractéristiques propres à différents setups ;
des Fair Value Gaps organisés d’une manière qui ne permet pas une classification claire du setup.
La distinction importante est que Unclassified ne signifie pas automatiquement incorrect.
Cela signifie que la structure ne correspond pas suffisamment clairement au cadre établi des setups, ou qu’il n’existe pas assez d’exemples similaires pour l’établir comme un setup défini et reproductible.
Que Faisons-nous d’une Structure Unclassified ?
La règle est simple.
Si l’analyse ne peut pas être classifiée dans l’un des setups définis par la stratégie, nous n’avons pas besoin de l’exécuter.
L’une des manières les plus simples de perdre son objectivité consiste à commencer à rechercher des raisons pour justifier chaque mouvement du marché.
Tous les mouvements n’ont pas besoin d’être tradés.
Une structure peut sembler intéressante tout en ne respectant pas les règles du plan de trading.
Lorsque le setup ne peut pas être clairement classifié, éviter le trade permet de préserver la cohérence de la stratégie.
Une autre opportunité se présentera.
Unclassified dans l’Échantillon Historique de Xcelerate Trade
Unclassified représentait environ 1 % de l’échantillon historique.
Son Win Rate observé était d’environ 37 %.
Au sein de l’échantillon historique, ce résultat reflétait un profil statistique nettement plus faible que celui des setups définis inclus dans le cadre d’exécution principal.
Ces structures doivent donc être reconnues et documentées, mais elles ne font pas partie du plan d’exécution de Xcelerate Trade.
Là encore, ce pourcentage décrit l’échantillon historique et ne garantit pas les résultats futurs.
Statistiques Historiques Finales
Après avoir classifié l’ensemble de l’échantillon historique utilisé tout au long de ce chapitre, la répartition des setups et les Win Rates observés étaient les suivants :
Setup → Part Approximative de l’Échantillon → Win Rate Observé
One Simple Gap Setup (OSG) → 15% → 60%
Two Gap Setup (TG) → 8% → 70%
Two Consecutive Gap Setup (TCG) → 5% → 72%
Second Leg Setup (SLG) → 66% → 57%
Three Gap Setup (3G) + Three Consecutive Gap Setup (3CG) → 4% → 50%
Multiple Gaps Setup (MGS) → 1% → 40%
Unclassified → 1% → 37%
Ensemble, ces catégories représentent 100 % de l’échantillon historique.
Ce tableau renforce également un principe qui est apparu tout au long de ce chapitre :
La fréquence et le Win Rate mesurent des éléments différents.
Le SLG était de loin le setup le plus fréquent dans l’échantillon historique, tandis que le TG et le TCG présentaient des Win Rates observés plus élevés.
À l’autre extrémité de l’échantillon, le MGS et Unclassified étaient tous deux rares et présentaient des Win Rates observés nettement plus faibles.
Ces chiffres doivent être considérés comme des observations historiques issues de l’ensemble de données Xcelerate Trade, et non comme des probabilités garanties pour les futurs trades.
Comment Prioriser les Setups
Maintenant que nous avons étudié l’ensemble du cadre des setups, tous ne nécessitent pas le même temps d’étude.
L’ordre de priorité recommandé pour l’apprentissage au sein de la stratégie Xcelerate Trade est le suivant :
Second Leg Setup (SLG), car il est apparu le plus fréquemment dans l’échantillon historique.
Two Gap Setup (TG) et Two Consecutive Gap Setup (TCG), car ils ont produit les Win Rates observés les plus élevés dans l’échantillon historique.
One Simple Gap Setup (OSG), car il constitue la base permettant de comprendre le cadre d’exécution fondé sur les gaps.
Three Gap Setup (3G) et Three Consecutive Gap Setup (3CG), qui sont apparus moins fréquemment mais restent intégrés au cadre d’exécution.
Multiple Gaps Setup (MGS) et Unclassified, qui doivent être compris principalement afin de reconnaître les situations dans lesquelles il ne faut pas forcer une exécution.
Il s’agit d’un ordre de priorité pour l’étude des setups, et non d’une instruction visant à ignorer les autres setups valides.
L’objectif est de consacrer davantage de pratique aux structures qui jouent le rôle le plus important dans la stratégie, tout en comprenant l’ensemble du cadre de classification.
La perspective Xcelerate Trade
Vous connaissez maintenant les setups qui composent le cadre de classification de Xcelerate Trade.
Mais l’objectif n’est pas d’apprendre davantage de noms de setups.
L’objectif est de reconnaître lorsque le marché a produit une structure qui respecte les règles et, tout aussi important, lorsqu’il ne l’a pas fait.
N’essayez pas de trader chaque mouvement du marché.
L’objectif de la stratégie Xcelerate Trade n’est pas de nous maintenir en permanence sur le marché.
Il est de nous fournir un ensemble limité de structures définies et reproductibles qui peuvent être identifiées, documentées et évaluées de manière cohérente.
Lorsqu’un setup valide se développe, nous appliquons ses règles.
Lorsque la structure n’est pas claire, nous n’avons pas besoin de créer un setup qui n’existe pas.
Sur le long terme, la discipline et le respect constant des règles ont un impact bien plus important sur les résultats que le nombre de trades exécutés.
C’est pourquoi la stratégie repose sur un nombre limité de setups, chacun étant documenté et évalué statistiquement au sein de l’échantillon historique.
Le principe complet de ce chapitre est simple :
Reconnaître la Structure.
Classifier le Setup.
Appliquer la Règle d’Exécution Définie.
Si la Structure ne Peut pas Être Clairement Classifiée, ne pas Forcer le Trade.
Dans le prochain chapitre, nous commencerons à appliquer ces concepts à travers des exemples pratiques et verrons comment les setups étudiés jusqu’à présent s’intègrent dans un plan complet d’analyse et d’exécution.