En la lección anterior, presentamos One Simple Gap Setup (OSG), la configuración de ejecución más sencilla de la estrategia Xcelerate Trade.
Ahora pasamos a dos setups que, a primera vista, pueden parecer muy similares:
Two Gap Setup (TG) y Two Consecutive Gap Setup (TCG).
Ambos contienen dos Fair Value Gaps válidos. Sin embargo, la forma en que se desarrollan esos gaps es diferente, y esa diferencia modifica la regla de ejecución.
Este es un avance importante respecto al OSG.
Ya no nos preguntamos únicamente cuántos Fair Value Gaps están presentes. También debemos comprender cómo están posicionados dentro de la estructura.
Two Gap Setup (TG)
Comencemos con Two Gap Setup.
Como siempre, la clasificación del setup viene después de las condiciones requeridas por la estrategia.
Deben cumplirse los Filters relevantes, debe tomarse la liquidez, debe desarrollarse un CHoCH válido y, a continuación, debe producirse un Displacement claro.
Dentro de ese Displacement, se forman dos Fair Value Gaps válidos.
Lo que define al TG es que los dos Fair Value Gaps están separados.
Existe un desarrollo del precio entre ellos, en lugar de una única secuencia continua de gaps consecutivos.
Por lo tanto, la estructura es:
Filters Cumplidos → Liquidez Tomada → CHoCH Válido → Displacement → Dos Fair Value Gaps Separados → TG
El tamaño de los dos Fair Value Gaps no determina la clasificación.
El primero puede ser mayor que el segundo, o el segundo puede ser mayor que el primero.
Lo que importa es su relación estructural.
Si se desarrollan dos Fair Value Gaps válidos dentro del movimiento relevante y están separados en lugar de ser consecutivos, la configuración puede clasificarse como Two Gap Setup.
Two Consecutive Gap Setup (TCG)
Two Consecutive Gap Setup parte de la misma base de la estrategia.
Se cumplen los Filters, se toma la liquidez relevante, se desarrolla un CHoCH válido y, a continuación, se produce el Displacement.
De nuevo, se forman dos Fair Value Gaps válidos.
Esta vez, sin embargo, son consecutivos.
Los dos Fair Value Gaps se desarrollan directamente uno después del otro como parte de la misma secuencia de Displacement, sin la separación que caracteriza al TG.
La estructura pasa a ser:
Filters Cumplidos → Liquidez Tomada → CHoCH Válido → Displacement → Dos Fair Value Gaps Consecutivos → TCG
Esta es la diferencia estructural que distingue al TG del TCG.
TG contiene dos Fair Value Gaps válidos separados.
TCG contiene dos Fair Value Gaps válidos consecutivos.
A primera vista, esta distinción puede parecer pequeña.
Sin embargo, desde el punto de vista de la ejecución, es importante porque los dos setups utilizan Fair Value Gaps diferentes como zonas de ejecución.
TG vs. TCG - La Diferencia Estructural
Cuando aparecen dos Fair Value Gaps, no clasifiques el setup únicamente en función del número de gaps.
Pregúntate cómo se formaron.
Si están separados dentro del movimiento relevante, tenemos TG.
Si se forman consecutivamente, uno directamente después del otro, tenemos TCG.
A lo largo de esta lección, los términos primer Fair Value Gap y último Fair Value Gap hacen referencia al orden cronológico en el que se forman los Fair Value Gaps durante el Displacement.
Esta distinción es importante porque las reglas de ejecución hacen referencia al orden de formación, no al orden en el que el precio alcanza los gaps durante un retracement posterior.
Por lo tanto, el setup debe clasificarse antes de decidir dónde se ejecutará el trade.
El proceso es:
Identificar la Estructura → Clasificar el Setup → Aplicar la Regla de Ejecución
No:
Elegir el Fair Value Gap que Preferimos → Decidir Después Qué Setup Encaja con el Trade
La clasificación debe proceder de la estructura que se ha desarrollado en el gráfico.
Ejecución del Two Gap Setup (TG)
Una vez identificado un TG válido, la regla de ejecución es específica.
Utilizamos como zona de ejecución el último Fair Value Gap formado dentro del setup.
No elegimos entre los dos gaps en función de qué Entry resulte más atractivo en un gráfico concreto.
Tampoco cambiamos la regla porque parezca probable que el precio reaccione desde el primer Fair Value Gap.
La regla de Xcelerate Trade para TG es:
Dos Fair Value Gaps Válidos Separados → Ejecutar desde el Último Fair Value Gap Formado
Esta regla procede del testing histórico utilizado para desarrollar y clasificar la estrategia.
Esto no significa que el precio nunca pueda reaccionar desde el primer Fair Value Gap.
Significa que, cuando clasificamos la estructura como TG, aplicamos la regla de ejecución de forma consistente en lugar de decidir entre los dos gaps de un trade a otro.
Una vez que el precio hace un retracement hacia el Fair Value Gap designado de acuerdo con las reglas de ejecución, el trade puede ejecutarse.
El Stop Loss continúa basándose en la invalidación estructural: por debajo del Low estructural relevante para un Buy o por encima del High estructural relevante para un Sell, con un pequeño margen adicional cuando sea apropiado.
A continuación, el Position Size se calcula de acuerdo con el Risk planificado y la distancia real del Stop Loss.
Por lo tanto, la secuencia completa del TG es:
Filters → Liquidez → CHoCH → Displacement → Dos Fair Value Gaps Separados → TG → Último Fair Value Gap → Retracement → Entry
Ejecución del Two Consecutive Gap Setup (TCG)
TCG utiliza una regla de ejecución diferente.
Cuando se forman consecutivamente dos Fair Value Gaps válidos y la configuración se clasifica como TCG, utilizamos como zona de ejecución el primer Fair Value Gap formado.
La regla de Xcelerate Trade es:
Dos Fair Value Gaps Válidos Consecutivos → Ejecutar desde el Primer Fair Value Gap Formado
De nuevo, esta regla procede del testing histórico en el que se basa la estrategia.
No intentamos predecir cuál de los dos Fair Value Gaps producirá la mejor reacción en un trade concreto.
Aplicamos una regla de ejecución predefinida a una clasificación de setup predefinida.
La secuencia completa del TCG pasa a ser:
Filters → Liquidez → CHoCH → Displacement → Dos Fair Value Gaps Consecutivos → TCG → Primer Fair Value Gap → Retracement → Entry
Se mantienen los mismos principios de Risk Management.
El Stop Loss sigue la invalidación estructural y el Position Size se adapta al Stop Loss y al Risk planificado.
Misma Estrategia, Diferente Regla de Ejecución
TG y TCG proporcionan un ejemplo claro de por qué importa la clasificación de los setups.
La estrategia no ha cambiado.
Ambas configuraciones siguen requiriendo el mismo proceso subyacente:
Filters → Liquidez → CHoCH → Displacement → Estructura de Fair Value Gaps
Lo que cambia es la forma en que están dispuestos los Fair Value Gaps.
Esa diferencia estructural determina la clasificación, y la clasificación determina qué Fair Value Gap se utiliza para la ejecución.
Para TG:
Dos Fair Value Gaps Separados → Último Fair Value Gap Formado
Para TCG:
Dos Fair Value Gaps Consecutivos → Primer Fair Value Gap Formado
Por eso, simplemente contar los Fair Value Gaps no es suficiente.
Dos gaps pueden producir dos setups diferentes.
Espera a que se Desarrolle la Estructura
Una de las lecciones más importantes de TG y TCG es que la clasificación requiere paciencia.
Supongamos que el mercado ha producido un CHoCH válido y Displacement, y se ha formado un Fair Value Gap válido.
En ese momento, la estructura puede parecer un OSG.
Pero si el movimiento relevante continúa y se desarrolla un segundo Fair Value Gap válido, la configuración final puede convertirse en TG o TCG dependiendo de cómo se forme el segundo gap.
Por lo tanto, entrar demasiado pronto puede significar actuar antes de que la estructura necesaria para la clasificación se haya desarrollado lo suficiente.
No necesitamos predecir si aparecerá otro Fair Value Gap.
Permitimos que se desarrolle la estructura requerida por la estrategia antes de asignar la clasificación final del setup y aplicar su regla de ejecución.
Esto refuerza un principio que hemos seguido a lo largo de toda la Academia:
Las condiciones de la estrategia vienen primero. La clasificación del setup viene después.
TG y TCG en la Muestra Histórica de Xcelerate Trade
Las estadísticas utilizadas a lo largo de este capítulo se basan en aproximadamente 2.000 setups históricos identificados, documentados, analizados y clasificados dentro del diario de trading de Xcelerate Trade.
Dentro de esa muestra, Two Gap Setup representó aproximadamente el 8% de las configuraciones clasificadas, con un Win Rate observado de aproximadamente el 70%.
Two Consecutive Gap Setup representó aproximadamente el 5% de las configuraciones clasificadas, con un Win Rate observado de aproximadamente el 72%.
Estos resultados hacen que TG y TCG sean menos frecuentes que algunos de los otros setups que estudiaremos, pero históricamente produjeron algunos de los Win Rates observados más altos dentro de la muestra de Xcelerate Trade.
Esto no significa que el próximo TG tenga una probabilidad garantizada del 70% de ganar ni que el próximo TCG tenga una probabilidad garantizada del 72% de ganar.
Estas cifras describen el rendimiento histórico dentro de la muestra documentada.
Su propósito es ayudarnos a evaluar configuraciones recurrentes a partir de una base de evidencia más amplia, en lugar de juzgarlas a partir de trades aislados.
Ejemplo Práctico
Consideremos un posible setup bullish.
Se cumplen los Filters relevantes y se toma LOD / SSL.
Se desarrolla un CHoCH bullish válido, seguido de Displacement.
Dentro del movimiento relevante, se forman dos Fair Value Gaps válidos.
Antes de pensar en el Entry, determinamos la relación entre ellos.
Si los dos Fair Value Gaps están separados, la configuración se clasifica como TG.
A continuación, esperamos el retracement hacia el último Fair Value Gap formado y ejecutamos de acuerdo con la regla del TG.
Si los dos Fair Value Gaps son consecutivos, la configuración se clasifica como TCG.
En ese caso, utilizamos el primer Fair Value Gap formado como zona de ejecución.
Por lo tanto, la dirección y las condiciones subyacentes de la estrategia pueden ser idénticas, mientras que la zona de ejecución cambia porque la estructura de los Fair Value Gaps es diferente.
Ese es el propósito de la clasificación.
Ahora Te Toca a Ti
Abre un gráfico histórico de SPX500 y busca ejemplos en los que se hayan desarrollado dos Fair Value Gaps válidos después de que se hayan alineado las condiciones requeridas por la estrategia.
Para cada ejemplo, determina primero si los Fair Value Gaps están separados o son consecutivos.
Después, clasifica el setup como TG o TCG.
Marca:
la liquidez tomada;
el CHoCH;
el Displacement;
ambos Fair Value Gaps válidos;
la clasificación del setup;
el Fair Value Gap correcto para la ejecución;
el Entry;
el Stop Loss estructural.
No empieces preguntándote qué Fair Value Gap habría producido el mejor resultado.
Clasifica primero la estructura y aplica después la regla de ejecución correspondiente.
Guarda ejemplos ganadores y perdedores en tu diario de trading.
El objetivo es hacer que la distinción entre TG y TCG sea cada vez más mecánica y menos subjetiva.
La perspectiva Xcelerate Trade
Dos Fair Value Gaps no describen automáticamente un único setup.
La relación entre ellos importa.
TG y TCG parten de la misma base de la estrategia y contienen el mismo número de Fair Value Gaps válidos. Sin embargo, su estructura es diferente, y esa diferencia modifica la regla de ejecución.
Precisamente por eso clasificamos los setups.
Estamos reduciendo el número de decisiones que deben improvisarse mientras se desarrolla un trade.
No nos preguntamos qué Fair Value Gap preferimos hoy.
Identificamos lo que ha producido el mercado.
Lo clasificamos de acuerdo con reglas definidas.
Después, ejecutamos la regla asociada a esa clasificación.
Para TG, la zona de ejecución es el último Fair Value Gap formado.
Para TCG, la zona de ejecución es el primer Fair Value Gap formado.
La diferencia es pequeña sobre el papel, pero importante en la ejecución.
A medida que los setups se vuelvan más complejos, este principio seguirá siendo el mismo:
Primero la Estructura → Después la Clasificación → Por Último, la Regla de Ejecución
En la siguiente lección, ampliaremos esta lógica a Three Gap Setup (3G) y Three Consecutive Gap Setup (3CG).