En la lección anterior, aprendimos que el número de Fair Value Gaps por sí solo no es suficiente para clasificar un setup.
Dos Fair Value Gaps válidos pueden formar un Two Gap Setup (TG) o un Two Consecutive Gap Setup (TCG), dependiendo de si los gaps están separados o son consecutivos.
La misma distinción se aplica cuando se desarrollan tres Fair Value Gaps válidos.
En esta lección, estudiaremos los dos últimos setups clasificados principalmente por el número y la disposición de los Fair Value Gaps:
Three Gap Setup (3G) y Three Consecutive Gap Setup (3CG).
Estos setups aparecen con una frecuencia considerablemente menor que las configuraciones estudiadas hasta ahora, pero la estrategia subyacente sigue siendo la misma.
Las condiciones de la estrategia vienen primero.
Después, examinamos cómo se han formado los Fair Value Gaps, clasificamos el setup resultante y aplicamos su regla de ejecución.
Three Gap Setup (3G)
Three Gap Setup parte exactamente de la misma base de la estrategia.
Se cumplen los Filters, se toma la liquidez relevante, se desarrolla un CHoCH válido y, a continuación, se produce el Displacement.
Dentro del movimiento relevante, se forman tres Fair Value Gaps válidos.
Esta vez, sin embargo, están separados.
Existe un desarrollo del precio entre ellos, y los Fair Value Gaps están separados por pequeños retracements dentro del movimiento, en lugar de formar una única secuencia consecutiva.
La estructura pasa a ser:
Filters Cumplidos → Liquidez Tomada → CHoCH Válido → Displacement → Tres Fair Value Gaps Separados → 3G
Esto es lo que distingue al 3G del 3CG.
3G contiene tres Fair Value Gaps válidos separados.
3CG contiene tres Fair Value Gaps válidos consecutivos.
Todas las demás reglas de la estrategia permanecen iguales.
Ejecución del Three Gap Setup (3G)
Una vez que se han desarrollado tres Fair Value Gaps válidos separados y la configuración se ha clasificado como 3G, utilizamos el Fair Value Gap intermedio como zona de ejecución.
Siguiendo el mismo orden cronológico de formación:
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
la zona de ejecución es Fair Value Gap 2.
La regla de Xcelerate Trade para 3G es:
Tres Fair Value Gaps Válidos Separados → Ejecutar desde el Fair Value Gap Intermedio
No seleccionamos uno de los tres gaps en función de qué Entry parezca más atractivo en un gráfico concreto.
Una vez clasificada la estructura, aplicamos de forma consistente la regla de ejecución correspondiente.
La secuencia completa es:
Filters → Liquidez → CHoCH → Displacement → Tres Fair Value Gaps Separados → 3G → Fair Value Gap Intermedio → Retracement → Entry
Se siguen aplicando las mismas reglas para el Stop Loss estructural, el Risk planificado, el Position Size y el Take Profit.
Three Consecutive Gap Setup (3CG)
La segunda configuración de tres gaps es Three Consecutive Gap Setup.
Como ocurre con todos los setups de este capítulo, no comenzamos por los Fair Value Gaps.
Deben cumplirse los Filters relevantes, debe tomarse la liquidez, debe desarrollarse un CHoCH válido y, a continuación, debe producirse un Displacement claro.
Dentro de ese Displacement, se forman consecutivamente tres Fair Value Gaps válidos.
Cada uno se desarrolla directamente después del anterior como parte de la misma secuencia de Displacement, sin la separación que caracterizaría al 3G.
La estructura es:
Filters Cumplidos → Liquidez Tomada → CHoCH Válido → Displacement → Tres Fair Value Gaps Consecutivos → 3CG
Por lo tanto, la característica que lo define no es simplemente la presencia de tres Fair Value Gaps.
Es el hecho de que los tres sean consecutivos.
Ejecución del Three Consecutive Gap Setup (3CG)
Una vez que la estructura se ha clasificado como 3CG, el Fair Value Gap intermedio se convierte en la zona de ejecución.
A lo largo de esta lección, los Fair Value Gaps se numeran de acuerdo con el orden cronológico en el que se forman durante el Displacement:
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
Por lo tanto, el Fair Value Gap intermedio es Fair Value Gap 2.
La regla de Xcelerate Trade para 3CG es:
Tres Fair Value Gaps Válidos Consecutivos → Ejecutar desde el Fair Value Gap Intermedio
Esta regla procede del testing histórico utilizado para desarrollar la estrategia.
Si el Fair Value Gap intermedio es inusualmente grande, la ejecución puede ajustarse hacia su punto medio en lugar de utilizar automáticamente el borde del gap.
Esta no es una regla absoluta, sino un ajuste derivado del testing histórico en el que se basa la estrategia.
Una vez que el precio hace un retracement hacia el área de ejecución designada de acuerdo con las reglas de la estrategia, la posición puede ejecutarse.
El Stop Loss continúa basándose en la invalidación estructural: por debajo del Low estructural relevante para un Buy o por encima del High estructural relevante para un Sell, con un pequeño margen adicional cuando sea apropiado.
A continuación, el Position Size se calcula de acuerdo con el Risk planificado y la distancia real del Stop Loss.
La secuencia completa es:
Filters → Liquidez → CHoCH → Displacement → Tres Fair Value Gaps Consecutivos → 3CG → Fair Value Gap Intermedio → Retracement → Entry
3G vs. 3CG - La Diferencia Estructural
La distinción sigue la misma lógica de clasificación establecida para TG y TCG.
Para 3G:
Tres Fair Value Gaps Válidos Separados → Fair Value Gap Intermedio
Para 3CG:
Tres Fair Value Gaps Válidos Consecutivos → Fair Value Gap Intermedio
Por lo tanto, la diferencia entre los dos setups es estructural.
3G contiene tres Fair Value Gaps separados.
3CG contiene tres Fair Value Gaps consecutivos.
En ambos casos, el Fair Value Gap intermedio se utiliza como zona de ejecución.
A diferencia de TG y TCG, donde la diferencia estructural también modifica qué Fair Value Gap se selecciona para la ejecución, la distinción entre 3G y 3CG modifica la clasificación del setup, pero no el Fair Value Gap principal utilizado para la ejecución.
Esto es importante porque la clasificación no resulta útil únicamente cuando modifica el Entry.
También nos permite documentar por separado configuraciones estructuralmente diferentes y evaluar cómo se comportan a partir de una muestra más amplia.
De Un Gap a Tres Gaps
A estas alturas, la lógica de los setups basados en gaps debería estar cada vez más clara.
OSG contiene un Fair Value Gap válido.
TG y TCG contienen dos Fair Value Gaps válidos y se diferencian en función de si esos gaps están separados o son consecutivos.
3G y 3CG contienen tres Fair Value Gaps válidos y siguen la misma distinción estructural.
El objetivo no es buscar un número preferido de Fair Value Gaps.
Permitimos que la estructura se desarrolle dentro de las condiciones requeridas por la estrategia y clasificamos lo que produce el mercado.
Sigue aplicándose el mismo principio que hemos reforzado a lo largo de toda la Academia:
Las condiciones de la estrategia vienen primero. La clasificación del setup viene después.
3G y 3CG en la Muestra Histórica de Xcelerate Trade
Las estadísticas utilizadas a lo largo de este capítulo se basan en aproximadamente 2.000 setups históricos identificados, documentados, analizados y clasificados dentro del diario de trading de Xcelerate Trade.
En conjunto, Three Gap Setup y Three Consecutive Gap Setup representaron aproximadamente el 4% de las configuraciones clasificadas dentro de esa muestra.
Su Win Rate observado combinado fue de aproximadamente el 50%.
Esto hace que sean considerablemente menos frecuentes que los setups estudiados anteriormente en el capítulo, y su Win Rate observado es el más bajo entre los setups de ejecución presentados hasta ahora.
Esto no los convierte en setups inválidos.
Significa que su perfil histórico es diferente.
Un Win Rate observado del 50% tampoco debe interpretarse de forma aislada.
El resultado de una estrategia de trading no depende únicamente de la frecuencia con la que ganan los trades, sino también de la relación entre las ganancias realizadas y las pérdidas realizadas a lo largo de la muestra completa.
La estrategia Xcelerate Trade requiere un Risk : Reward Ratio planificado mínimo de 1:2 al definir un trade. Sin embargo, un Risk : Reward Ratio planificado, por sí solo, no garantiza una expectativa realizada positiva.
El Win Rate histórico presentado aquí describe lo que ocurrió dentro de la muestra documentada. No garantiza el resultado de futuros setups 3G o 3CG.
Estas estadísticas también incluyen los contextos más amplios en los que se identificaron estos setups dentro del dataset de la estrategia, y no únicamente ejemplos basados en HOD / LOD.
Ejemplo Práctico
Consideremos un posible setup bearish.
Se cumplen los Filters relevantes y se toma HOD / BSL.
Se desarrolla un CHoCH bearish válido, seguido de Displacement.
Durante el movimiento relevante, se forman tres Fair Value Gaps válidos.
Antes de pensar en el Entry, determinamos cómo están dispuestos esos gaps.
Si los tres Fair Value Gaps están separados, la configuración se clasifica como 3G.
Si los tres son consecutivos, la configuración se clasifica como 3CG.
En ambos casos, Fair Value Gap 2, el Fair Value Gap intermedio según el orden cronológico de formación, se convierte en la zona de ejecución.
A continuación, esperamos el retracement requerido y ejecutamos de acuerdo con las reglas de la estrategia.
El Stop Loss se coloca por encima del High estructural relevante, con un pequeño margen adicional cuando sea apropiado, y el Position Size se calcula de acuerdo con el Risk planificado y la distancia real del Stop Loss.
Primero identificamos el número de Fair Value Gaps válidos y después determinamos su relación para clasificar correctamente el setup.
Solo después aplicamos la regla de ejecución.
Ahora Te Toca a Ti
Abre un gráfico histórico de SPX500 e identifica ejemplos en los que se hayan desarrollado tres Fair Value Gaps válidos después de que se hayan alineado las condiciones requeridas por la estrategia.
Para cada ejemplo, numera los Fair Value Gaps de acuerdo con su orden cronológico de formación:
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
Después, determina si están separados o son consecutivos.
Clasifica cada ejemplo como 3G o 3CG y marca:
la liquidez tomada;
el CHoCH;
el Displacement;
los tres Fair Value Gaps válidos;
la clasificación del setup;
el Fair Value Gap intermedio utilizado para la ejecución;
el Entry;
el Stop Loss estructural.
Incluye ejemplos ganadores y perdedores en tu diario de trading.
No busques específicamente 3G o 3CG simplemente porque sean el tema de esta lección. Son configuraciones relativamente poco frecuentes.
El objetivo es reconocerlas y clasificarlas correctamente cuando aparezcan.
La perspectiva Xcelerate Trade
A medida que aumenta el número de Fair Value Gaps, puede resultar tentador hacer que el análisis sea más complicado.
La estrategia no lo requiere.
La misma base permanece intacta.
Primero validamos las condiciones de la estrategia.
Observamos la estructura que se desarrolla.
Determinamos cuántos Fair Value Gaps válidos se han formado y cómo están dispuestos.
Después, clasificamos el setup y aplicamos su regla de ejecución.
3G y 3CG aparecen con menor frecuencia que los setups estudiados anteriormente, y su Win Rate histórico dentro de nuestra muestra es inferior.
Precisamente por eso es importante la documentación.
No excluimos un setup válido por un único trade perdedor ni damos mayor importancia a un setup poco frecuente por un único ganador excepcional.
Evaluamos las estructuras recurrentes mediante reglas consistentes y evidencia documentada.
El objetivo no es obligar al mercado a producir el setup que queremos.
Es reconocer el setup que el mercado realmente ha producido y aplicar de forma consistente las reglas asociadas a él.
En la siguiente lección, dejaremos atrás las clasificaciones basadas en el número de gaps y estudiaremos el setup identificado con mayor frecuencia en nuestra muestra histórica: Second Leg Setup (SLG).