Comprendre une stratégie et être capable de l’exécuter avec régularité sont deux choses très différentes.
C’est là que le Backtesting devient essentiel.
De nombreux traders terminent un cours, comprennent les règles et se sentent immédiatement prêts à trader avec de l’argent réel ou à tenter un compte financé par une Prop Firm.
D’après notre expérience, passer trop rapidement de l’apprentissage de la stratégie au trading avec de l’argent réel ou à une tentative sur un compte financé est l’une des plus grandes erreurs qu’un trader en phase d’apprentissage puisse commettre.
Savoir où se trouve la liquidité, reconnaître un CHoCH valide ou identifier un FVG sur un graphique déjà terminé ne signifie pas automatiquement que vous prendrez les mêmes décisions avec régularité lorsque le marché se développe bougie après bougie.
Il existe un écart entre connaître la stratégie et être capable de l’exécuter.
Les tests et le trading sur Demo nous permettent de commencer à réduire cet écart.
Avant de passer au trading avec de l’argent réel ou à un compte financé, nous recommandons une période sérieuse de Backtesting historique, suivie de Forward Testing sur un compte Demo.
Qu’est-ce que le Backtesting ?
Le Backtesting consiste à appliquer une stratégie définie à des données historiques de marché afin d’évaluer les résultats qu’aurait produits l’application de ces règles et, tout aussi important à ce stade, avec quelle régularité vous êtes capable de les identifier et de les appliquer.
Avec la stratégie Xcelerate Trade, vous ne partez pas de zéro en essayant d’inventer une stratégie à partir de graphiques historiques.
La stratégie et ses règles sont déjà définies.
Votre objectif immédiat est de déterminer si vous êtes capable de reconnaître les conditions requises et d’appliquer le même processus avec régularité, sans modifier les règles d’un trade à l’autre.
Cette distinction est importante.
Le Backtesting ne doit pas devenir une recherche de graphiques qui confirment ce que vous souhaitez déjà croire.
Il s’agit d’un entraînement dans des conditions contrôlées.
Plus tard, ces mêmes données vous aideront également à évaluer les performances sur le plan statistique et à étudier d’éventuels ajustements. Nous approfondirons ce processus plus loin dans ce chapitre.
Pour l’instant, le premier objectif est la régularité.
Deux Étapes de Testing
Nous recommandons deux étapes complémentaires avant de passer à une exécution avec de l’argent réel.
1. Backtesting Historique
Le Backtesting historique consiste à parcourir des données de marché passées et à appliquer la stratégie comme si vous tradiez cette période.
Progressez dans le marché jour après jour et identifiez les setups qui respectent les règles de la stratégie.
Cet exercice est extrêmement utile pour développer votre capacité à reconnaître les setups.
Vous observez régulièrement différentes conditions de liquidité. Vous devenez plus rapide pour identifier les structures CHoCH valides et invalides.
Vous voyez comment le Displacement et les configurations FVG se développent dans différents contextes et vous vous familiarisez davantage avec les classifications de setups introduites précédemment dans l’Académie.
Mais l’analyse historique présente une faiblesse importante.
Si vous pouvez déjà voir ce qui s’est produit ensuite, le hindsight, c’est-à-dire le biais rétrospectif, peut influencer vos décisions.
Un setup qui semble évident après un mouvement important ne l’était peut-être pas avant que ce mouvement ne se produise.
C’est pourquoi, lorsque cela est possible, utilisez Replay plutôt que de parcourir un graphique terminé sur lequel toutes les bougies futures sont déjà visibles.
Faites progresser le marché progressivement.
Prenez d’abord la décision.
Révélez ensuite ce qui s’est passé.
Moins vous voyez d’informations futures, plus l’exercice devient utile.
Le Backtesting historique constitue donc un excellent environnement d’apprentissage et de testing, mais il ne doit pas être la dernière étape avant de passer au trading avec de l’argent réel.
2. Forward Testing sur Demo
La deuxième étape est le Forward Testing sur un compte Demo.
Ici, vous analysez le marché en direct à mesure qu’il évolue et exécutez les trades qui répondent aux critères sur un compte Demo.
Vous ne savez pas ce que fera la prochaine bougie.
Vous ne savez pas si le trade sera gagnant ou perdant.
Vous devez attendre.
Vous devez décider si le setup répond réellement aux critères.
Et parfois, vous devez regarder le marché évoluer sans vous parce que vos règles ne vous ont jamais donné d’Entry.
Cette étape introduit un élément que les graphiques historiques ne peuvent pas entièrement reproduire : l’attente en temps réel.
C’est là que la patience et la discipline deviennent beaucoup plus visibles.
Elle vous permet également de vérifier si l’algorithme que vous avez construit dans la leçon précédente peut réellement être suivi dans des conditions de marché en direct.
Le processus technique doit rester le même.
La principale différence est qu’aucun capital réel n’est exposé au Risk.
C’est pourquoi nous considérons le trading sur Demo comme une étape finale importante de préparation avant d’envisager le trading avec de l’argent réel ou un compte financé.
Plateformes que Vous Pouvez Utiliser
La plateforme elle-même ne constitue pas l’edge.
Ce qui compte, c’est qu’elle vous permette de reproduire fidèlement la stratégie et que vous appliquiez les mêmes règles à chaque test.
Plusieurs outils peuvent être utiles.
La fonctionnalité Bar Replay de TradingView vous permet de progresser dans les données historiques du marché au lieu d’afficher immédiatement l’ensemble du graphique terminé.
Lorsque votre plan TradingView donne accès aux fonctionnalités Replay nécessaires et à un historique suffisamment étendu, il peut constituer un environnement efficace pour vous entraîner à reconnaître et à exécuter les setups.
L’essentiel est de masquer autant que possible les informations futures.
Ne révélez pas les vingt bougies suivantes avant de décider si l’Entry était évidente.
Prenez votre décision uniquement à partir des informations qui auraient réellement été disponibles à ce moment-là.
MetaTrader 5 peut également être utilisé pour analyser des données historiques et, surtout, pour pratiquer l’exécution sur un compte Demo.
Lorsque vous analysez manuellement des graphiques historiques, désactiver Chart Auto Scroll peut faciliter la navigation, car la plateforme ne ramènera pas continuellement le graphique vers la bougie la plus récente.
Selon votre version et votre interface, Auto Scroll peut être contrôlé depuis la barre d’outils du graphique ou depuis les paramètres du graphique.
L’interface exacte peut évoluer avec le temps. Le principe important consiste simplement à empêcher le graphique de revenir automatiquement au prix actuel lorsque vous analysez des périodes historiques.
Pour le trading sur Demo, utilisez un flux de données et un instrument qui correspondent autant que possible à l’environnement dans lequel vous prévoyez d’exécuter par la suite. Les différents fournisseurs peuvent présenter des différences de prix, de spreads, de données de session et de spécifications de contrats.
FXReplay est une autre option conçue spécifiquement pour le Replay historique du marché et l’exécution simulée.
Il vous permet de progresser dans les données historiques sans voir initialement les bougies futures, de simuler des trades et d’analyser ensuite les résultats.
Quelle que soit la plateforme choisie, ne laissez pas l’outil modifier les règles que vous testez.
La stratégie reste constante.
La plateforme est simplement l’environnement dans lequel vous la pratiquez.
Définissez le Test Avant de Commencer
Avant de lancer Replay ou de commencer un nouvel échantillon de testing, définissez exactement ce que vous allez tester.
Précisez l’instrument, la période testée, la session de trading, la version de la stratégie, les classifications de setups éligibles, le Risk et les règles de gestion de position.
Si vous testez la stratégie Xcelerate Trade standard, ces conditions doivent refléter les règles déjà établies dans l’Académie.
Une fois le test commencé, conservez-les de manière cohérente pendant tout cet échantillon.
N’ajoutez pas un setup en cours de route simplement parce qu’il aurait produit un trade gagnant.
Ne modifiez pas le Risk après plusieurs pertes.
Ne déplacez pas le Stop Loss différemment simplement parce que vous pouvez voir ce qui s’est produit ensuite.
Et ne modifiez pas les règles de gestion d’un trade à l’autre en fonction de ce qui aurait produit le meilleur résultat historique.
Les règles du test doivent être définies avant de connaître les résultats.
Si vous identifiez ensuite quelque chose qui mérite d’être modifié, notez cette idée séparément. Elle pourra être étudiée dans le cadre d’un autre test contrôlé plutôt que d’être discrètement introduite dans l’échantillon en cours.
C’est ainsi que vous protégez la qualité des données que vous créez.
Comment Backtester la Stratégie Xcelerate Trade
Le processus doit ressembler autant que possible à une session de trading normale, dans les limites permises par l’environnement de testing.
Choisissez la journée que vous allez tester.
Ne regardez pas d’abord comment cette journée s’est terminée.
Marquez la fenêtre de trading pertinente et établissez les niveaux de référence requis par la stratégie.
Suivez ensuite le même processus de décision que dans des conditions de marché en temps réel :
Appliquez le News Filter.
Appliquez le Session Filter.
Identifiez la référence de liquidité requise.
Attendez que la condition de liquidité correspondante se produise.
Confirmez le CHoCH requis.
Identifiez la structure de setup requise pour le trade, y compris le Second Leg lorsque cela s’applique.
Confirmez le Displacement répondant aux critères.
Confirmez la configuration FVG requise.
Classifiez le setup.
Validez l’Entry, le Stop Loss structurel et le Take Profit prédéfini.
Confirmez que le RRR planifié respecte les exigences de la stratégie.
Calculez le Risk planifié et la Position Size.
Exécutez uniquement si toutes les conditions obligatoires sont satisfaites.
Si une condition obligatoire est absente, la bonne décision est No Trade.
Une session No Trade n’est pas une absence de données.
Elle indique que vous avez analysé le marché conformément à l’algorithme, mais que l’ensemble des conditions requises pour une Exécution ne s’est jamais présenté.
Enregistrez-la au lieu de la supprimer de la période de testing.
Cette distinction deviendra importante plus tard. Une session pendant laquelle aucun setup valide n’existait est très différente d’une session pendant laquelle un setup valide existait mais que vous n’avez pas su reconnaître ou exécuter correctement.
Ne créez pas artificiellement une opportunité simplement parce que vous avez ouvert Replay avec l’intention de trouver un trade.
Une fois le trade exécuté, gérez-le conformément aux règles définies pour le test.
Ne déplacez pas le Stop Loss, ne modifiez pas le Take Profit et ne réinterprétez pas le setup simplement parce que vous pouvez maintenant voir le marché évoluer contre vous.
L’objectif est de reproduire le processus avec régularité.
Passez ensuite à l’opportunité suivante et répétez le processus.
Encore.
Et encore.
Des centaines de répétitions documentées avec régularité commencent à vous apporter des preuves significatives sur votre exécution.
Enregistrez Chaque Test
Un Backtest qui n’est pas documenté perd une grande partie de sa valeur à long terme.
Utilisez la même structure de journal que celle établie précédemment dans ce chapitre au lieu de créer un ensemble de données distinct uniquement pour le Backtesting.
Enregistrez la date, la session, l’heure de l’Entry, l’instrument, le setup, la durée du trade, le Risk, la distance du Stop Loss, le RRR, le résultat, la qualité de l’exécution et vos observations personnelles.
Conservez également la capture d’écran correspondante.
Si vous avez commis une erreur, enregistrez-la.
Si le trade a respecté toutes les règles et s’est terminé par une perte, enregistrez-le.
Si vous avez exécuté un trade qui n’aurait jamais dû être pris, ne le cachez pas simplement parce que vous êtes en phase d’entraînement.
Évaluez la qualité de l’exécution en conséquence.
Avec le temps, vos données doivent vous permettre de distinguer trois situations très différentes :
Trade Valide
Une opportunité répondant aux critères s’est présentée et la stratégie a été exécutée conformément à l’algorithme.
Le résultat financier peut être un gain ou une perte. La validité du trade est déterminée par les conditions et l’exécution, et non par ce qui s’est produit ensuite.
No Trade
La session a été analysée correctement, mais l’ensemble des conditions requises pour l’Exécution ne s’est jamais présenté.
Ne rien faire était donc la bonne décision.
Erreur de Reconnaissance ou d’Exécution
Une opportunité valide a été mal classifiée ou manquée, ou un trade a été exécuté alors que les conditions requises n’étaient pas présentes. L’erreur peut également survenir après l’Entry si l’exécution s’écarte des règles prédéfinies de Risk, de Stop Loss, de Take Profit ou de gestion.
Ce n’est qu’après avoir établi ces distinctions que vous devez évaluer le résultat financier.
Un trade valide peut perdre.
Un trade invalide peut gagner.
Un setup valide manqué peut ne produire aucun résultat financier tout en révélant quelque chose d’important sur votre capacité à reconnaître la stratégie en temps réel.
C’est pourquoi l’opportunité offerte par le marché, votre décision, la qualité de l’exécution et le résultat financier ne doivent pas être considérés comme une seule et même chose.
L’algorithme définit ce qui devrait se produire.
Le processus de testing vous donne des occasions répétées de l’appliquer.
Le journal enregistre ce qui s’est réellement produit.
Les statistiques finissent par révéler les schémas récurrents.
C’est ainsi que la répétition devient une preuve utile plutôt qu’une simple accumulation de temps passé devant les graphiques.
Backtesting Sans Biais
L’une des façons les plus simples de rendre le Backtesting inutile consiste à manipuler inconsciemment l’échantillon.
Ne sautez pas certaines journées simplement parce qu’il ne semble rien s’y passer d’intéressant.
Ne sélectionnez pas uniquement les journées pendant lesquelles la stratégie produit des setups clairs.
Ne modifiez pas les règles de la stratégie en cours de test.
Ne supprimez pas les trades perdants.
Ne réinterprétez pas chaque perte jusqu’à trouver une raison pour laquelle elle « ne devrait pas compter ».
Et ne supprimez pas les sessions No Trade simplement parce qu’elles rendent la période de testing moins active.
Si le setup était valide, que les règles ont été respectées et que le trade s’est terminé par une perte, enregistrez cette perte.
Cela fait partie du trading.
Un setup valide ne garantit pas un résultat gagnant.
De la même manière, si vous avez enfreint les règles et que le trade s’est terminé par un gain, enregistrez l’erreur d’exécution.
Une erreur d’exécution qui se termine en profit ne devient pas un setup valide simplement parce que le résultat a été favorable.
C’est pourquoi la qualité de l’exécution et le résultat du trade restent deux champs distincts dans le journal.
L’edge d’une stratégie ne peut pas être évalué de manière fiable à partir d’un seul trade, de dix trades ou d’une semaine particulièrement positive.
À mesure que l’échantillon grandit, les informations deviennent plus utiles, mais uniquement si les règles et les conditions de testing sont restées suffisamment cohérentes pour que les résultats puissent être comparés.
Combien de Temps Devez-vous Tester ?
Il n’existe pas de nombre magique de jours ou de trades après lequel un trader devient automatiquement prêt à utiliser du capital réel.
Ne précipitez pas cette étape.
À titre de repère pratique, nous recommandons au moins deux mois de trading sur Demo, accompagnés d’un nombre conséquent de trades documentés, avant d’envisager le passage au trading avec de l’argent réel ou à un compte financé.
Considérez cela comme un minimum de préparation, et non comme une qualification automatique.
Deux mois d’exécution irrégulière ne démontrent pas que vous êtes prêt simplement parce que deux mois se sont écoulés.
De même, le nombre de trades ne suffit pas à lui seul.
Ce qui compte, c’est d’avoir constitué un échantillon suffisamment significatif pour évaluer votre comportement et de pouvoir suivre le même processus avec régularité.
Pendant cette étape, votre objectif principal n’est pas de maximiser le profit.
Il est d’exécuter les règles correctement et avec régularité.
Une exécution correcte ne rendra pas chaque trade profitable.
Elle vous donnera en revanche un échantillon plus propre à partir duquel les performances pourront réellement être évaluées.
Sans exécution cohérente, vous ne pouvez pas distinguer clairement les performances de la stratégie des effets produits par des changements répétés dans votre manière de l’exécuter.
La perspective Xcelerate Trade
Le Backtesting constitue le pont entre la compréhension d’une stratégie et l’apprentissage de son exécution.
Au début, les règles existent principalement sous forme de connaissances.
À mesure que vous répétez le processus, la reconnaissance devient plus naturelle et votre historique de décisions commence à se construire.
Avec un échantillon suffisamment important de répétitions correctement documentées, vous commencez à observer quelque chose de bien plus utile que des gains et des pertes isolés : la régularité avec laquelle vous êtes réellement capable de suivre le processus.
C’est le véritable objectif de cette étape.
N’utilisez pas le Backtesting pour essayer de prouver que chaque setup devrait être gagnant.
Utilisez-le pour vous entraîner à prendre la même décision dans les mêmes conditions, documenter ce qui s’est produit et accepter ensuite ce que le marché produit.
Et rappelez-vous que chaque session analysée produit des informations.
Parfois, le résultat est un Trade Valide.
Parfois, c’est No Trade.
Parfois, le processus de testing révèle une Erreur de Reconnaissance ou d’Exécution sur laquelle vous devez travailler.
Ces résultats vous apportent des informations différentes, et apprendre à les distinguer fait partie du développement de votre régularité.
Le Backtesting historique développe votre capacité de reconnaissance.
Le Forward Testing introduit la prise de décision en temps réel, l’attente et la patience.
L’algorithme définit la manière dont vous avez l’intention de trader.
Le processus de testing met ces règles à l’épreuve de manière répétée.
Le journal enregistre la manière dont vous avez réellement exécuté le processus.
Les statistiques finissent par révéler les schémas récurrents.
Plus tard, ces données pourront servir de base à une analyse plus approfondie et à une optimisation contrôlée.
Pour l’instant, l’objectif est plus simple.
Construisez un échantillon propre.
Suivez le même processus.
Enregistrez ce qui s’est réellement produit.
Avant de risquer du capital réel, accordez-vous suffisamment de répétitions pour connaître la différence entre comprendre la stratégie Xcelerate Trade et être capable de l’exécuter avec régularité.
Ce ne sont pas les mêmes compétences.
C’est grâce au Backtesting que vous commencez à transformer l’une en l’autre.