În lecția anterioară, am învățat că numărul de Fair Value Gap-uri nu este suficient pentru a clasifica un setup.
Două Fair Value Gap-uri valide pot forma un Two Gap Setup (TG) sau un Two Consecutive Gap Setup (TCG), în funcție de faptul că gap-urile sunt separate sau consecutive.
Aceeași diferențiere se aplică atunci când se formează trei Fair Value Gap-uri valide.
În această lecție, vom studia ultimele două setup-uri clasificate în principal în funcție de numărul și modul de dispunere al Fair Value Gap-urilor:
Three Gap Setup (3G) și Three Consecutive Gap Setup (3CG).
Aceste setup-uri apar considerabil mai rar decât configurațiile studiate până acum, însă strategia de bază rămâne aceeași.
Condițiile strategiei vin primele.
Apoi analizăm modul în care s-au format Fair Value Gap-urile, clasificăm setup-ul rezultat și aplicăm regula sa de execuție.
Three Gap Setup (3G)
Three Gap Setup pornește de la exact aceeași fundație a strategiei.
Filtrele sunt îndeplinite, lichiditatea relevantă este luată, se formează un CHoCH valid, urmat de Displacement.
În cadrul mișcării relevante se formează trei Fair Value Gap-uri valide.
De această dată însă, ele sunt separate.
Între ele există o dezvoltare distinctă a prețului, Fair Value Gap-urile fiind separate de retrageri mai mici ale pieței, în loc să formeze o singură secvență consecutivă.
Structura devine:
Filtre Îndeplinite → Lichiditate Luată → Valid CHoCH → Displacement → Three Separated Fair Value Gaps → 3G
Acesta este elementul care diferențiază 3G de 3CG.
3G conține trei Fair Value Gap-uri valide separate.
3CG conține trei Fair Value Gap-uri valide consecutive.
Toate celelalte reguli ale strategiei rămân neschimbate.
Executarea Three Gap Setup (3G)
Odată ce s-au format trei Fair Value Gap-uri valide separate, iar configurația este clasificată drept 3G, Fair Value Gap-ul din mijloc este utilizat drept zonă de execuție.
Folosind aceeași ordine cronologică a formării:
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
zona de execuție este Fair Value Gap 2.
Regula Xcelerate Trade pentru 3G este:
Trei Fair Value Gap-uri valide separate → Execuție din Fair Value Gap-ul din mijloc
Nu selectăm unul dintre cele trei gap-uri în funcție de Entry-ul care pare mai atractiv pe un anumit grafic.
Odată ce structura a fost clasificată, aplicăm consecvent regula de execuție corespunzătoare.
Secvența completă este:
Filtre → Lichiditate → CHoCH → Displacement → Three Separated Fair Value Gaps → 3G → Middle Fair Value Gap → Retracement → Entry
Aceleași reguli privind Stop Loss-ul structural, Risk-ul planificat, Position Size și Take Profit continuă să se aplice.
Three Consecutive Gap Setup (3CG)
A doua configurație cu trei gap-uri este Three Consecutive Gap Setup.
La fel ca în cazul fiecărui setup din acest capitol, nu începem analiza de la Fair Value Gap-uri.
Filtrele relevante trebuie să fie îndeplinite, lichiditatea trebuie să fie luată, trebuie să se formeze un CHoCH valid, urmat de un Displacement clar.
În interiorul acelui Displacement se formează consecutiv trei Fair Value Gap-uri valide.
Fiecare se formează direct după cel anterior, ca parte a aceleiași secvențe de Displacement, fără separarea care ar caracteriza 3G.
Structura este:
Filtre Îndeplinite → Lichiditate Luată → Valid CHoCH → Displacement → Three Consecutive Fair Value Gaps → 3CG
Caracteristica definitorie nu este, prin urmare, simpla prezență a trei Fair Value Gap-uri.
Elementul definitoriu este faptul că toate trei sunt consecutive.
Executarea Three Consecutive Gap Setup (3CG)
Odată ce structura a fost clasificată drept 3CG, Fair Value Gap-ul din mijloc devine zona de execuție.
Pe parcursul acestei lecții, Fair Value Gap-urile sunt numerotate în funcție de ordinea cronologică în care se formează în timpul Displacement-ului:
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
Fair Value Gap-ul din mijloc este, prin urmare, Fair Value Gap 2.
Regula Xcelerate Trade pentru 3CG este:
Trei Fair Value Gap-uri valide consecutive → Execuție din Fair Value Gap-ul din mijloc
Această regulă provine din testarea istorică pe baza căreia a fost dezvoltată strategia.
Dacă Fair Value Gap-ul din mijloc este neobișnuit de mare, execuția poate fi ajustată către punctul median al acestuia, în loc să folosim automat marginea gap-ului.
Aceasta nu este o regulă absolută, ci o ajustare derivată din testarea istorică pe care se bazează strategia.
Odată ce prețul se retrage în zona de execuție desemnată, conform regulilor strategiei, poziția poate fi executată.
Stop Loss-ul rămâne bazat pe invalidarea structurală: sub Low-ul structural relevant pentru un Buy sau deasupra High-ului structural relevant pentru un Sell, cu un mic buffer acolo unde este necesar.
Position Size este apoi calculat în funcție de Risk-ul planificat și de distanța efectivă până la Stop Loss.
Secvența completă este:
Filtre → Lichiditate → CHoCH → Displacement → Three Consecutive Fair Value Gaps → 3CG → Middle Fair Value Gap → Retracement → Entry
3G vs. 3CG - Diferența Structurală
Diferențierea urmează aceeași logică de clasificare stabilită pentru TG și TCG.
Pentru 3G:
Trei Fair Value Gap-uri valide separate → Fair Value Gap-ul din mijloc
Pentru 3CG:
Trei Fair Value Gap-uri valide consecutive → Fair Value Gap-ul din mijloc
Diferența dintre cele două setup-uri este, prin urmare, structurală.
3G conține trei Fair Value Gap-uri separate.
3CG conține trei Fair Value Gap-uri consecutive.
În ambele cazuri, Fair Value Gap-ul din mijloc este utilizat drept zonă de execuție.
Spre deosebire de TG și TCG, unde diferența structurală modifică și Fair Value Gap-ul selectat pentru execuție, diferența dintre 3G și 3CG modifică clasificarea setup-ului, dar nu și Fair Value Gap-ul principal utilizat pentru execuție.
Acest lucru este important deoarece clasificarea nu este utilă doar atunci când modifică Entry-ul.
Ea ne permite și să documentăm separat configurații diferite din punct de vedere structural și să evaluăm modul în care acestea se comportă pe un eșantion mai amplu.
De la un Gap la Trei Gap-uri
În acest punct, logica din spatele setup-urilor bazate pe gap-uri ar trebui să devină mai clară.
OSG conține un singur Fair Value Gap valid.
TG și TCG conțin două Fair Value Gap-uri valide și se diferențiază în funcție de faptul că aceste gap-uri sunt separate sau consecutive.
3G și 3CG conțin trei Fair Value Gap-uri valide și urmează aceeași diferențiere structurală.
Obiectivul nu este să căutăm un anumit număr preferat de Fair Value Gap-uri.
Permitem structurii să se dezvolte în cadrul condițiilor cerute de strategie și clasificăm ceea ce piața produce.
Același principiu pe care l-am consolidat pe tot parcursul Academiei continuă să se aplice:
Condițiile strategiei vin primele. Clasificarea setup-ului vine după.
3G și 3CG în Eșantionul Istoric Xcelerate Trade
Statisticile utilizate pe parcursul acestui capitol provin din aproximativ 2.000 de setup-uri istorice identificate, documentate, analizate și clasificate în jurnalul de trading Xcelerate Trade.
Împreună, Three Gap Setup și Three Consecutive Gap Setup au reprezentat aproximativ 4% dintre configurațiile clasificate în cadrul acestui eșantion.
Win Rate-ul lor combinat observat a fost de aproximativ 50%.
Acest lucru le face considerabil mai puțin frecvente decât setup-urile studiate anterior în acest capitol, iar Win Rate-ul lor observat este cel mai redus dintre setup-urile de execuție prezentate până acum.
Asta nu înseamnă că sunt setup-uri invalide.
Înseamnă că profilul lor istoric este diferit.
Un Win Rate observat de 50% nu trebuie interpretat nici în mod izolat.
Rezultatul unei strategii de trading depinde nu doar de frecvența trade-urilor câștigătoare, ci și de relația dintre câștigurile și pierderile realizate la nivelul întregului eșantion.
Strategia Xcelerate Trade necesită un Risk : Reward Ratio planificat de minimum 1:2 atunci când planificăm un trade. Totuși, un Risk : Reward Ratio planificat nu garantează, de unul singur, o expectanță realizată pozitivă.
Win Rate-ul istoric prezentat aici descrie ceea ce s-a întâmplat în cadrul eșantionului documentat. Nu garantează rezultatul viitoarelor setup-uri 3G sau 3CG.
Aceste statistici includ și contextele mai ample în care aceste setup-uri au fost identificate în setul de date al strategiei, nu doar exemple bazate pe HOD / LOD.
Exemplu Practic
Să analizăm un potențial setup bearish.
Filtrele relevante sunt îndeplinite, iar prețul ia HOD / BSL.
Se formează un CHoCH bearish valid, urmat de Displacement.
În cadrul mișcării relevante se formează trei Fair Value Gap-uri valide.
Înainte să ne gândim la Entry, determinăm modul în care aceste gap-uri sunt dispuse.
Dacă cele trei Fair Value Gap-uri sunt separate, configurația este clasificată drept 3G.
Dacă toate trei sunt consecutive, configurația este clasificată drept 3CG.
În ambele cazuri, Fair Value Gap 2, Fair Value Gap-ul din mijloc în ordinea cronologică a formării, devine zona de execuție.
Apoi așteptăm retragerea necesară și executăm conform regulilor strategiei.
Stop Loss-ul este plasat deasupra High-ului structural relevant, cu un mic buffer acolo unde este necesar, iar Position Size este calculat în funcție de Risk-ul planificat și de distanța efectivă până la Stop Loss.
Identificăm mai întâi numărul de Fair Value Gap-uri valide, apoi determinăm relația dintre ele pentru a clasifica setup-ul corect.
Abia după aceea aplicăm regula de execuție.
Aplică Ce Ai Învățat
Deschide un grafic istoric SPX500 și identifică exemple în care trei Fair Value Gap-uri valide s-au format după ce condițiile necesare ale strategiei au fost îndeplinite.
Pentru fiecare exemplu, numerotează Fair Value Gap-urile în funcție de ordinea cronologică a formării:
Fair Value Gap 1 → Fair Value Gap 2 → Fair Value Gap 3
Apoi stabilește dacă sunt separate sau consecutive.
Clasifică fiecare exemplu drept 3G sau 3CG și marchează:
lichiditatea luată;
CHoCH-ul;
Displacement-ul;
toate cele trei Fair Value Gap-uri valide;
clasificarea setup-ului;
Fair Value Gap-ul din mijloc utilizat pentru execuție;
Entry-ul;
Stop Loss-ul structural.
Include în jurnalul tău de trading atât exemple câștigătoare, cât și exemple pierzătoare.
Nu căuta în mod special 3G sau 3CG doar pentru că acestea reprezintă subiectul acestei lecții. Sunt configurații relativ rare.
Obiectivul este să le recunoști și să le clasifici corect atunci când apar.
Perspectiva Xcelerate Trade
Pe măsură ce numărul de Fair Value Gap-uri crește, poate apărea tentația de a complica analiza.
Strategia nu necesită acest lucru.
Aceeași fundație rămâne valabilă.
Validăm mai întâi condițiile strategiei.
Observăm structura care se dezvoltă.
Stabilim câte Fair Value Gap-uri valide s-au format și modul în care acestea sunt dispuse.
Apoi clasificăm setup-ul și aplicăm regula sa de execuție.
3G și 3CG apar mai rar decât setup-urile studiate anterior, iar Win Rate-ul lor istoric în cadrul eșantionului nostru este mai redus.
Tocmai de aceea documentarea este importantă.
Nu excludem un setup valid din cauza unui singur trade pierzător și nu acordăm unei configurații rare o importanță mai mare datorită unui singur trade câștigător excepțional.
Evaluăm structurile recurente pe baza unor reguli aplicate consecvent și a unui eșantion documentat.
Obiectivul nu este să forțăm piața să producă setup-ul pe care ni-l dorim.
Obiectivul este să recunoaștem setup-ul pe care piața l-a produs efectiv și să aplicăm consecvent regulile asociate acestuia.
În lecția următoare, vom trece dincolo de clasificările bazate pe numărul de gap-uri și vom studia setup-ul identificat cel mai frecvent în eșantionul nostru istoric: Second Leg Setup (SLG).