Am parcurs acum principalele setup-uri utilizate în cadrul strategiei Xcelerate Trade și am stabilit modul în care fiecare dintre ele este identificat și executat.
Au mai rămas două categorii:
Multiple Gaps Setup (MGS)
Unclassified
Împreună, acestea reprezintă doar un procent redus dintre setup-urile istorice analizate.
Nu ocupă un rol central în planul principal de execuție, însă înțelegerea lor rămâne importantă.
A ști când o structură nu oferă o execuție suficient de clară face parte din aplicarea corectă a unei strategii bazate pe reguli.
Uneori, decizia corectă este să nu forțăm un trade.
Multiple Gaps Setup (MGS)
Până acum, am studiat:
One Simple Gap Setup (OSG)
Two Gap Setup (TG)
Two Consecutive Gap Setup (TCG)
Three Gap Setup (3G)
Three Consecutive Gap Setup (3CG)
Second Leg Setup (SLG)
Aceste setup-uri au o caracteristică importantă în comun: structura Fair Value Gap-urilor este suficient de bine definită pentru a putea aplica o regulă specifică de execuție.
Există însă și situații în care, după CHoCH și Displacement, piața formează un număr mai mare de Fair Value Gap-uri consecutive în cadrul aceluiași impuls.
De exemplu:
patru Fair Value Gap-uri;
cinci Fair Value Gap-uri;
șase sau mai multe Fair Value Gap-uri.
Aceste structuri sunt clasificate drept Multiple Gaps Setup (MGS).
De Ce MGS Nu Face Parte din Planul Principal de Execuție?
Dificultatea în cazul MGS este simplă.
Pe măsură ce numărul de Fair Value Gap-uri din cadrul aceluiași impuls crește, identificarea unei singure zone obiective de execuție devine mai dificilă.
Nu mai există o regulă suficient de clară care să ne indice ce Fair Value Gap ar trebui utilizat.
Un trader ar putea selecta primul.
Altul ar putea selecta al treilea.
Altul ar putea selecta ultimul.
În acel moment, execuția devine din ce în ce mai subiectivă.
O strategie profesionistă trebuie să fie obiectivă și repetabilă.
Din acest motiv, Multiple Gaps Setup nu face parte din planul principal de execuție Xcelerate Trade.
Faptul că prețul poate reacționa favorabil după un MGS nu schimbă acest principiu.
O structură de piață poate produce o mișcare favorabilă fără să îndeplinească toate condițiile necesare pentru o execuție standard.
Strategia este construită în jurul probabilităților și al regulilor repetabile, nu în jurul excepțiilor individuale.
Ce Se Întâmplă Dacă un Trader Alege Totuși să Execute MGS?
Regula principală Xcelerate Trade rămâne evitarea MGS.
Totuși, cadrul istoric pe care se bazează strategia include și o posibilă abordare pentru traderii cu experiență care aleg în mod independent să lucreze cu această structură.
În acest caz, referința pentru execuție este ultimul Fair Value Gap format.
În multe situații, acesta este ultimul Fair Value Gap rămas necompletat și zona în care prețul finalizează procesul de rebalancing înainte de a continua impulsul.
Această abordare nu face parte din regulile principale de execuție ale strategiei Xcelerate Trade.
Prin urmare, nu trebuie tratată ca fiind echivalentă cu modelele de execuție stabilite pentru OSG, TG, TCG, 3G, 3CG sau SLG.
Pentru traderii care încă învață strategia, regula rămâne simplă:
Evită Multiple Gaps Setup.
MGS în Eșantionul Istoric Xcelerate Trade
Statisticile din acest capitol provin din același jurnal de trading Xcelerate Trade, care conține aproximativ 2.000 de setup-uri istorice identificate, documentate, analizate și clasificate.
Multiple Gaps Setup a reprezentat aproximativ 1% dintre setup-urile din acest eșantion.
Win Rate-ul observat a fost de aproximativ 40%.
Dintre categoriile de setup-uri definite în strategie, MGS a avut cel mai redus Win Rate observat.
Acest rezultat istoric susține decizia de a nu include MGS în planul principal de execuție.
La fel ca în cazul tuturor statisticilor prezentate în acest capitol, această valoare descrie eșantionul istoric. Nu reprezintă o predicție a performanței viitoare.
Unclassified
Ultima categorie este Unclassified.
Această categorie include trade-uri sau structuri de piață care nu pot fi clasificate clar în cadrul unuia dintre setup-urile definite de Xcelerate Trade.
Sunt situații atipice în care structura pieței nu respectă suficient de clar regulile setup-urilor studiate în acest capitol pentru a permite o clasificare repetabilă.
Acestea pot include:
impulsuri suplimentare;
modificări structurale neobișnuite;
combinații între caracteristicile mai multor setup-uri;
Fair Value Gap-uri dispuse într-un mod care nu permite clasificarea clară a setup-ului.
Diferența importantă este că Unclassified nu înseamnă automat că structura este incorectă.
Înseamnă că structura nu se încadrează suficient de clar în cadrul stabilit pentru setup-uri sau că nu există suficiente exemple similare pentru a o defini drept un setup clar și repetabil.
Ce Facem cu o Structură Unclassified?
Regula este simplă.
Dacă analiza nu poate fi clasificată în cadrul unuia dintre setup-urile definite în strategie, nu este necesar să o executăm.
Una dintre cele mai ușoare modalități de a pierde obiectivitatea este să începem să căutăm motive pentru a justifica fiecare mișcare a pieței.
Nu fiecare mișcare trebuie tranzacționată.
O structură poate părea interesantă și totuși să nu îndeplinească regulile planului de trading.
Atunci când setup-ul nu poate fi clasificat clar, evitarea trade-ului păstrează consecvența strategiei.
Va exista o altă oportunitate.
Unclassified în Eșantionul Istoric Xcelerate Trade
Unclassified a reprezentat aproximativ 1% din eșantionul istoric.
Win Rate-ul observat a fost de aproximativ 37%.
În cadrul eșantionului istoric, acest rezultat a reflectat un profil statistic considerabil mai slab decât cel al setup-urilor definite și incluse în cadrul principal de execuție.
Prin urmare, aceste structuri trebuie recunoscute și documentate, dar nu fac parte din planul de execuție Xcelerate Trade.
Din nou, acest procent descrie eșantionul istoric și nu garantează rezultate viitoare.
Statisticile Istorice Finale
După clasificarea întregului eșantion istoric utilizat pe parcursul acestui capitol, distribuția setup-urilor și Win Rate-urile observate au fost:
Setup → Pondere Aproximativă în Eșantion → Win Rate
One Simple Gap Setup (OSG) → 15% → 60%
Two Gap Setup (TG) → 8% → 70%
Two Consecutive Gap Setup (TCG) → 5% → 72%
Second Leg Setup (SLG) → 66% → 57%
Three Gap Setup (3G) + Three Consecutive Gap Setup (3CG) → 4% → 50%
Multiple Gaps Setup (MGS) → 1% → 40%
Unclassified → 1% → 37%
Împreună, aceste categorii reprezintă 100% din eșantionul istoric.
Tabelul consolidează și un principiu care a apărut pe parcursul acestui capitol:
Frecvența și Win Rate-ul măsoară lucruri diferite.
SLG a fost, de departe, setup-ul cel mai frecvent în eșantionul istoric, în timp ce TG și TCG au înregistrat Win Rate-uri observate mai ridicate.
La celălalt capăt al eșantionului, MGS și Unclassified au fost ambele rare și au înregistrat Win Rate-uri observate considerabil mai reduse.
Aceste valori trebuie tratate ca observații istorice din setul de date Xcelerate Trade, nu ca probabilități garantate pentru trade-urile viitoare.
Cum Prioritizăm Setup-urile
Acum că am parcurs întregul cadru al setup-urilor, nu fiecare setup necesită același timp de studiu.
Ordinea recomandată de studiu în cadrul strategiei Xcelerate Trade este:
Second Leg Setup (SLG), deoarece a apărut cel mai frecvent în eșantionul istoric.
Two Gap Setup (TG) și Two Consecutive Gap Setup (TCG), deoarece au înregistrat cele mai ridicate Win Rate-uri observate în eșantionul istoric.
One Simple Gap Setup (OSG), deoarece oferă baza pentru înțelegerea cadrului de execuție bazat pe gap-uri.
Three Gap Setup (3G) și Three Consecutive Gap Setup (3CG), care au apărut mai rar, dar rămân parte din cadrul de execuție.
Multiple Gaps Setup (MGS) și Unclassified, care trebuie înțelese în primul rând pentru a putea recunoaște situațiile în care nu trebuie să forțăm o execuție.
Aceasta este o ordine de prioritate pentru studierea setup-urilor, nu o indicație de a ignora celelalte setup-uri valide.
Obiectivul este să alocăm mai mult timp de practică structurilor care joacă cel mai important rol în strategie, înțelegând în același timp întregul cadru de clasificare.
Perspectiva Xcelerate Trade
Acum cunoști setup-urile care formează cadrul de clasificare Xcelerate Trade.
Dar obiectivul nu este să înveți cât mai multe denumiri de setup-uri.
Obiectivul este să recunoști când piața a produs o structură care respectă regulile și, la fel de important, când structura nu îndeplinește aceste condiții.
Nu încerca să tranzacționezi fiecare mișcare a pieței.
Scopul strategiei Xcelerate Trade nu este să ne mențină permanent în piață.
Scopul este să ne ofere un număr limitat de structuri definite și repetabile, care pot fi identificate, documentate și evaluate în mod consecvent.
Atunci când se formează un setup valid, aplicăm regulile acestuia.
Atunci când structura nu este clară, nu este nevoie să creăm un setup care nu există.
Pe termen lung, disciplina și respectarea consecventă a regulilor vor avea un impact mult mai mare asupra rezultatelor decât numărul de trade-uri executate.
De aceea, strategia este construită în jurul unui număr limitat de setup-uri, fiecare documentat și evaluat statistic în cadrul eșantionului istoric.
Principiul complet al acestui capitol este simplu:
Recunoaște structura.
Clasifică setup-ul.
Aplică regula de execuție definită.
Dacă structura nu poate fi clasificată clar, nu forța trade-ul.
În capitolul următor, vom începe să aplicăm aceste concepte prin exemple practice și vom vedea cum setup-urile studiate până acum se reunesc într un plan complet de analiză și execuție.